Моделирование кредитного риска с помощью вероятностных автоматов

От того, насколько эффективно распоряжаться своими резервами банк, будет зависеть его будущее, и будущее страны, в которой он находится. Не последний влияние на распоряжение средствами осуществляет кредитный риск.

Кредитный риск в первую очередь связан с процентной ставкой по этому кредиту. Поскольку то, что банк может потерять от одних клиентов, он должен себе вернуть с помощью других. И в этом ему успешно помогает именно процентная ставка, поскольку она, помимо показателей, включающих в себя инфляцию и способность средств к обороту, то есть его ликвидность, плату служащим банка, входит также и кредитный риск.


кредит вебмани

Среди последних исследований, посвященных этой теме, особое место занимает оптимизация активно-пассивных операций коммерческих банков, среди которых есть связанные с выдачей кредита и операциями с депозитами клиентов.

Целью статтие изучение и реализация кредитного риска и его влияния на деятельность коммерческого банка. Это изучение будет осуществляться на основе вероятностно-автоматной модели.

Для начала у коммерческого банка есть определенная кредитная ставка, при которой считается, что риск отсутствует, то есть нулевой. От этой кредитной ставки банк и отталкивается. Для того, чтобы компенсировать возможные потери, банк поднимает кредитную ставку до?1, при этом понятно, что ограничение на эту процентную ставку существуют, так как при очень большой процентной ставке по кредиту в банке просто не будет клиентов, что означает его гибель. Таким образом, мы приходим к тому, что кредитная ставка?1 должна в разумных пределах обеспечивать компенсацию потерь банка.