Оптимизация активно-пассивных операций коммерческого банка методом вероятностных автоматов часть 3

В случае, когда задача не решается обычными методами оптимизации, на помощь приходят имитационные методы, одним из которых является метод вероятностно-автоматного моделирования. Данный метод достаточно широко используется в различных отраслях экономики, в том числе и в банковской деятельности для прогнозирования курса валют и различных операций коммерческого банка. Уникальность метода заключается в том, что он позволяет учитывать вероятностные факторы при моделировании сложной экономической системы.

В нашем случае на систему действуют такие вероятностные факторы, как спрос и предложение денег со стороны клиентов банка, а также факторы риска, которые пока не будем рассматривать, чтобы не усложнять решение задачи.


flyinsky.ru

Новая постановка задачи будет звучать так: функции спроса и предложения денег для коммерческого банка представляют собой некоторые случайные величины. Когда в банке активы превышают пассивы, он повышает процентные ставки по кредитам и депозитам на величину Dр1 и покупает необходимое количество ресурсов на бирже под процент, a если же пассивы превышают активы, то он снижает процентные ставки на Dр2 и продает свои ресурсы на бирже под процент a. По Т-единиц автоматного времени маржа меняет свое значение от m0 + Dт к m0 + ТDт. В каждую единицу времени рассчитывается прибыль банка. Задача заключается в нахождении оптимальной маржи и максимальной прибыли, что ей соответствует.