Оптимизация активно-пассивных операций коммерческого банка методом вероятностных автоматов

В современной научной литературе очень мало внимания уделяется такому важному аспекту банковской деятельности как оптимизация активно-пассивных операций. Очень часто даются лишь определенные методологические подходы и не предлагаются конкретные модели поведения банка, но для того, чтобы получить максимальную прибыль, банк должен уметь управлять активами и пассивами. Оптимальным случаем является равенство активов и пассивов, что на практике считается невозможным, поскольку не всегда удается найти необходимое количество активов или пассивов. В данной статье изложены математический подход к решению данной проблемы.


Шишкова выложила фото с Рудковской

Одним из подходов, которые можно использовать в этом случае, является задача нахождения оптимальной маржи, то есть разницы между процентными ставками по кредитам и депозитам, при которой прибыль банка будет максимальным. Проще эту задачу можно сформулировать так: рассматривается коммерческий банк и соответствующие ему функции предложения денег со стороны клиентов банка — Ms (p) и функция спроса на деньги со стороны клиентов, желающих взять кредит в банке — Md (p), где р — процентная ставка. В зависимости от рыночной ситуации банк предлагает определенные процентные ставки по кредитам и депозитам, при этом необходимо найти такое оптимальное маржу, при которой прибыль банка будет максимальным.