Шпаргалка часть 16

Доля ковариации свидетельствует о ступиньвзаемозвязку между прогнозным и фактическим значеннями. зауважимо что все расчитан характеристики для оценки прогнозных можливостецй должны рассматриваться системно и делать выводы на основе лишь отдельных хар нет смысла.

69. Охарактеризовать этапы экономико-математического моделирования

  1. предварительная ориентация и анализ системы, формулировка основных предположений и гипотез, разработка первых сценарииив и нормативных учреждений

< p> 2. формализация гипотез

3. отбор и формализация необходимой информации

4. исследование модели проверка на чувствительность, адекватность, устойчивость результатов.

5. построение альтернативных сценариев и экспериментов по заказу

6. качественный анализ и интерпретация в результате моделирования

70 преимущества математического моделирования как средства познания

современные методы управления экономическими системами и процессами базируются на широком использовании матем методов и ЭВМ. Матем моделирования является выражением процесса матизации наукоко-эконом знання. проникаючы в сущность еоноы науки приносит с собой точность и универсальность развязки, строгость и совершенство научных концепций.

Мат модель можно толковать как особый преобразователь внеш условий объекта х на характеристики объекта в, которые должны быть знайдени. основна идея — познаний сущности объекта через важнейшие проявления этой сущности: деятельность, функционирование, поводження. можна узнать о связи наших показателей, его влияние на другие показатели их точность и однородность.

71. Проверка линейной регрессионной модели на адекватность

Осуществляется на основании критерия Фишера

1 рассчитывается величина

2 выбираем уровень значимости альфа = 0,05

3за стат табл. F-распределения при наличии величины F1.n-2, альфа находится F кр

4 при выполнении неравенства

F1, n-2> Fкр утверждается построенная реграм модель адекватна реальной действительности.

72. Причины возникновения эконом мат моделирования, как современного метода познания

В начале ХХ века в некоторых странах были попытки составить так называемые барометры развития. самый известный из них «гарвардский барометр», с помощью которого в 1920 году пытались предсказать поведение товарного и денежного рынка.

Гарвардская школа считалась центром эконом дослиджень. тут впервые начали системно изучать ряды экон показателей с учетом взаимосвязей между ними на основе этих показателей исследовать тенденции и циклы эк процесив. криза 1929—1933 гг привела к критическому пересмотру методов анализа, которые применялись в економици. у исслед начали учитывать аспекты эконом явлений, стало началом формирования эконометрии как отрасли эк науки. засновники — Р. Фриш, Шумпетер, Тинберген. уси они находились под влиянием неоклас школы и кейнсианства. спочатку ограничивались изучением некоторых моделей спроса и предложение а после 2 св войны было построено комплексные эконом модели на макроуровне, где прдилялась внимание спроса, прибыли финн состояния, налогам.

73. Первая теорема двойственной задачи линейного программирования, ее эконом толкования

Терема. если одна из пары сопряженных задач имеет оптимельний план, то и вторая задача также развязок причем для оптимальных развязки значение циловихфункций обеих задач збигаютьчся. То есть maxF = minZякщо цильва функция одной из задач ограничено, то сопряженная задача также нет развязку

Заметим что когда одна из задач не допустимого развязку, то двойственная к ней также не может иметь дрпустимого развязку.

Экономический смысл первой теоремы двойственности. Максисальний прибыль (Fmax) предприятие получает при условии производства продукции согласно оптимальным планом Х * = (x1 *, х2 *., Хп *), однако такую ​​же сумму денег (Zmin = Zmax) оно может иметь, реализовав ресурсы по оптимальным ценам Y * = (y1 *.y2 *., ym *) В УСЛОВИЯХ использования других планов ХнедоривнюеХоптим, УнедоривУоптим на основании основной неравенства теории двойственной задачи можно утверждать, что доходы от реализации продукции всегда меньше, чем затраты на ее производство.

74. Подготовка экономической информации для моделирования, ее особенности

подготовка исходной информации — в экономических задачах это, как правило, наиболее трудоемкий этап моделирования. Математическое моделирование предъявляет жесткие требования к системе информации; при этом надо принимать во внимание не только принципиальную возможность подготовки информации требуемого качества, но и расходы на подготовку информационных массивов. В процессе подготовки информации используются методы теории вероятности, теоретической и математической статистики для организации выборочных обследований, оценки достоверности данных и т. д.

Под экономической информацией понимать информацию, которая возникает при подготовке и в процессе производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий и организаций и управления этой деятельностью, и является объектом хранения, передачи и преобразований.

Экономическая информация обладает рядом особенностей по сравнению с общей массой информации:

1 в основной своей массе она имеет дискретную форму представления; выражается в цифровом или алфавитно-цифровом виде;

2. отражается на материальных носителях (документах, магнитных лентах и ​​дисках);

3. ее большие объемы обрабатываются в установленных временных рамках, зависимых от конкретных функций, частая циклическая регулярная обработка;

4. начальная информация, что возникает в одном месте, находит свое отражение в различных функциях управления и в связи с этим подвергается различной обработке несколько раз, что требует многократного перегруппировки данных;

5. объемы исходной информации достигают больших размеров при относительно малом числе операций ее обработки;

6. исходные данные и результаты расчета, а иногда и промежуточные результаты подлежат длительному хранению.

75. Преодоление мультиколлинеарности

Освободиться от мультиколлинеарности можно за помощью рассмотренных далее методов превращена исходной информации

1 взять не абсолютные значения переменных, а ихни отклонения от середнього. цей способ повышает уровень независимости информации во времени необходимом в данном случае.

2 взять первые разницы, то есть пе абсолютные показатели, а их абсол прирост

3 использовать темпы изменения показателей

4 использовать темпы прироста показателей

< p> 5 взять вторые разницы показателей

76. Понятие социально-экономической системы, ее характеристика

Социально-экономическая система — это сложный объект, самоорганизующейся развивающейся под влиянием многих факторов, изменяющихся как внутренних, так и внешних < / p>

Характерной чертой большинства социально-экономических систем являются: динамичность изменения данных, их неполнота, уникальность, а также большие и сверхбольшие потоки данных, не поддающихся формальной структуризации и др. Другая важная характеристика этих систем — запрет экспериментирования методом «проб и ошибок», каждая ошибка может привести к необратимым последствиям. С другой стороны, правильные и согласованные в системе решения позволяют во много раз улучшать все ее жизненно важные параметры

77. Последовательность оценки экономического риска

Шаг1-анализ и диагностика экономической (управленческой) ситуации, связанной с определенным объектом (проектом) и отягощенной риском. Определение главных задач, основных противоречий (несогласованности), доминирующих тенденций.

Крок2-Выявление интересов основных участников событий, их отношения к риску

Крок3-Выявление управленческих целей, методов и средств их достижения

Крок4-анализ основных факторов ( параметров), которые влияют на принятие решений, распределение их на управляемые и неуправляемые параметры риска

Крок5-Получение информации о возможных диапазоны значений неуправляемых параметров (факторов) риска

Крок6-Генерация набора альтернативных вариантов проекта (объекта, способа действий)

Крок7-Выявление приоритетов (системных критериев) субъекта риска различных вариантов проекта (объекта, способа действий)

Крок8- оценивания сгенерированных альтернативных вариантов. Выбор их подмножества, которая лучше всего отвечает требованиям субъекта риска

Крок9-разработка соответствующего способа действий (программы), которая была бы лучшей (наиболее эффективной) с точки зрения перевода отягощенной риском ситуации в более благоприятную.

78.Правила построения двойственных задач.

Для построения двойственной задачи необходимо свести прямую задачу к стандарт. вид. Задача линейного программирования представлена ​​в стандарт. виде, если для поиска максимального значения целевой функции все неровности ее системы ограничений приведены к виду <=", а для поиска минимального значения к виду ">« =». Дв. задача утв. По следующим правилам:

1.Каждому ограничению прямой задачи соответствует переменная двойственной задачи. Кол-во неизвестных двойственной задачи = Количеству ограничений прямой задачи.

2.Каждой переменной прямой задачи соответствует ограничение двойственной задачи, причем кол-во ограничений двойственной задачи = Количеству неизвестных прямой задачи.

3.Если целевая ф-я прямой задачи задается на поиск max, то целевая ф-я двойственной задачи-на определение min, и наоборот.